求大家帮忙看一下这个结果是怎么回事

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收藏 2014-07-10

本人新手~在做VAR时分析出变量一阶差分是平稳的，协整检验也是通过的，但是在确定滞后期时出现了下面的结果： varsoc  cpi gdp m2 las

Selection-order criteria
Sample:  2001 - 2012                      Number of obs    =       12
  +---------------------------------------------------------------------------+
  |lag | LL    LR    df p    FPE    AIC    HQIC    SBIC |
  |----+----------------------------------------------------------------------|
  |  0 | -102.003                   553.991 17.6671 17.6073 17.8287  |
  |  1 | -76.9785  50.048 16  0.000  152.544 16.1631 15.8639 16.9713  |
  |  2 | 160.47 474.9 16  0.000  6.8e-14*  -20.745  -21.2836  -19.2902  |
  |  3 |  1490.12  2659.3*  16  0.000       .  -240.354  -241.072  -238.414  |
  |  4 |  1494.08  7.9149 16  0.951       .  -241.013* -241.731* -239.074* |
  +---------------------------------------------------------------------------+

现在整个人已经不好了...谁能告诉我这是怎么回事啊~谢啦

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hanrj

2014-7-10 19:21:02

求回复

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crystal8832

2014-7-10 23:55:58

hanrj 发表于 2014-7-10 19:21
求回复

这样的结果很正常，一般采用准则集中的滞后阶数，比如你的就是4阶，当然这个不是绝对的，如果你的模型在滞后4阶的时候不稳定，可能就要考虑短一些的阶数。

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crystal8832

2014-7-10 23:56:58

https://bbs.pinggu.org/thread-3094681-1-1.html
我做的一份资料，希望对你有帮助~

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hanrj

2014-7-11 08:31:52

crystal8832 发表于 2014-7-10 23:56
https://bbs.pinggu.org/thread-3094681-1-1.html
我做的一份资料，希望对你有帮助~

非常感谢~

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hanrj

2014-7-11 12:31:32

crystal8832 发表于 2014-7-10 23:56
https://bbs.pinggu.org/thread-3094681-1-1.html
我做的一份资料，希望对你有帮助~

还有麻烦问一下，我用varlmar做残差检验，为什么显示错误呢，显示的是the exogenous variables may not be collinear with the dependent variables, or their lags~

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crystal8832

2014-7-11 13:09:34

hanrj 发表于 2014-7-11 12:31
还有麻烦问一下，我用varlmar做残差检验，为什么显示错误呢，显示的是the exogenous variables may not b ...

你有设定外生变量?

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hanrj

2014-7-11 18:04:06

crystal8832 发表于 2014-7-11 13:09
你有设定外生变量?

没设定啊~是验证的相互关系，我也不知道外生变量是怎么出来的

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hanrj

2014-7-11 18:06:50

crystal8832 发表于 2014-7-11 13:09
你有设定外生变量?

不过很久之前在这组数据上做过简单线性回归，那时还没设定时间变量，应该没有影响吧？

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crystal8832

2014-7-11 19:04:19

hanrj 发表于 2014-7-11 18:06
不过很久之前在这组数据上做过简单线性回归，那时还没设定时间变量，应该没有影响吧？

你按照我的数据跑一下，看看是不是tsset的问题呢？

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hanrj

2014-7-11 19:18:52

crystal8832 发表于 2014-7-11 19:04
你按照我的数据跑一下，看看是不是tsset的问题呢？

用你的数据跑没问题~~

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hanrj

2014-7-12 09:29:08

crystal8832 发表于 2014-7-11 19:04
你按照我的数据跑一下，看看是不是tsset的问题呢？

我又重新粘了一遍数据，但还是有问题，请问可能是模型本身的问题吗？谢谢啦

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crystal8832

2014-7-12 10:45:51

hanrj 发表于 2014-7-12 09:29
我又重新粘了一遍数据，但还是有问题，请问可能是模型本身的问题吗？谢谢啦

你把数据传上来，我帮你跑一下。

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hanrj

2014-7-12 11:43:02

crystal8832 发表于 2014-7-12 10:45
你把数据传上来，我帮你跑一下。

cpi gdp m2 las year
8.2 10.2 25.3 13 1996
2.8 9.6 17.3 6.6 1997
-.8 7.3 14.8 5.1 1998
-1.4 7.9 14.7 7.9 1999
.4 8.6 12.3 7.3 2000
.7 8.1 14.4 9.2 2001
-.8 9.5 16.8 12.3 2002
1.2 10.5 19.6 10 2003
3.9 10.5 14.7 11.2 2004
1.8 10.8 17.6 11.4 2005
1.5 13.3 17 12.1 2006
4.8 14.6 16.7 17.2 2007
5.9 10.1 17.8 14.5 2008
-.7 8.3 27.7 8.8 2009
3.3 10.2 19.7 11.3 2010
5.4 8.7 13.6 14.1 2011
2.6 8.1 13.8 12.6 2012
非常感谢~麻烦你啦

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nina850191450

2015-2-3 15:16:29

hanrj 发表于 2014-7-11 12:31
还有麻烦问一下，我用varlmar做残差检验，为什么显示错误呢，显示的是the exogenous variables may not b ...

麻烦问下一下，问题解决了吗？我也遇到了同样的问题呀

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nina850191450

2015-2-3 15:16:39

hanrj 发表于 2014-7-11 12:31
还有麻烦问一下，我用varlmar做残差检验，为什么显示错误呢，显示的是the exogenous variables may not b ...

麻烦问下一下，问题解决了吗？我也遇到了同样的问题呀

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kghgd

2015-7-6 19:13:39

hanrj 发表于 2014-7-11 12:31
还有麻烦问一下，我用varlmar做残差检验，为什么显示错误呢，显示的是the exogenous variables may not b ...

请问，你这个问题是怎么解决的呢？

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hanrj

2015-7-9 17:40:10

kghgd 发表于 2015-7-6 19:13
请问，你这个问题是怎么解决的呢？

我也忘记了......只是上课做的作业，我不是这个专业的，不过帮你顶起来啦，看有没有别人会

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kghgd

2015-7-10 06:47:16

hanrj 发表于 2015-7-9 17:40
我也忘记了......只是上课做的作业，我不是这个专业的，不过帮你顶起来啦，看有没有别人会

谢谢哈

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甲乙126

2016-6-2 08:03:09

hanrj 发表于 2014-7-11 12:31
还有麻烦问一下，我用varlmar做残差检验，为什么显示错误呢，显示的是the exogenous variables may not b ...

请问楼主，这个问题解决了吗？
是要变化滞后阶数吗

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曾小敏

2018-9-4 15:00:06

nina850191450 发表于 2015-2-3 15:16
麻烦问下一下，问题解决了吗？我也遇到了同样的问题呀

请问问题解决了吗？我也遇到了同样的问题呢

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a364156271

2019-1-23 16:25:36

hanrj 发表于 2014-7-11 12:31
还有麻烦问一下，我用varlmar做残差检验，为什么显示错误呢，显示的是the exogenous variables may not b ...

请问这个问题有解决吗？是怎么解决的我也遇到这个问题了

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旺柴YY

2021-7-15 09:29:52

crystal8832 发表于 2014-7-10 23:55
这样的结果很正常，一般采用准则集中的滞后阶数，比如你的就是4阶，当然这个不是绝对的，如果你的模型在滞 ...

请问什么叫滞后四阶不稳定哪

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旺柴YY

2021-7-15 09:31:52

crystal8832 发表于 2014-7-10 23:55
这样的结果很正常，一般采用准则集中的滞后阶数，比如你的就是4阶，当然这个不是绝对的，如果你的模型在滞 ...

请问我在残差自回归检验时出现了
the exogenous variables may not be collinear with the dependent variables, or
their lags这个提示是什么意思呀

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