soar1120 发表于 2014-7-17 12:41
不是，首先很多期权的价格是建立在假设基础上的。比如你如果用bs，就有一个价格，你用bs+stochatic vol又有 ...

shuidaoqucheng 发表于 2014-7-17 12:52
大神感觉你是一位知识渊博的人，但是只是现在实务中的金融工程岗位无非就是券商或者银行的结构化理财产品 ...

cooper56 发表于 2014-7-17 13:20
随机波动率怎么是统计问题了呢？你对衍生品定价的认识还是太肤浅，bs的框架下衍生品定价不是什么大问题， ...

cooper56 发表于 2014-7-17 13:20
随机波动率怎么是统计问题了呢？你对衍生品定价的认识还是太肤浅，bs的框架下衍生品定价不是什么大问题， ...

shuidaoqucheng 发表于 2014-7-17 13:22
我刚刚在银行做结构化产品分析，没你想的那么复杂呀，真的！！

cooper56 发表于 2014-7-17 13:24
能共享一下银行的结构化产品的对冲方法吗?

shuidaoqucheng 发表于 2014-7-17 12:46
但是大神，其实最难的还是奇异期权的定价，解那些十分复杂，形式特殊的PDE封闭解，其他你说的随机波动性， ...

shuidaoqucheng 发表于 2014-7-17 12:52
大神感觉你是一位知识渊博的人，但是只是现在实务中的金融工程岗位无非就是券商或者银行的结构化理财产品 ...

shuidaoqucheng 发表于 2014-7-17 13:34
多参加参加实习，我现在手头没有书面电子材料，我也是刚刚跳槽去。不过你说的什么随机波动率在实务中那是 ...

soar1120 发表于 2014-7-17 14:04
科研和实务本来都有距离，但不代表科研是没有意义的。

shuidaoqucheng 发表于 2014-7-17 14:14
开发产品中的定价为了销售而服务的，这句话学生帝很难理解呀，科研有意义，前提是当大教授，除此之外还是 ...

soar1120 发表于 2014-7-17 14:28
我是大学老师，不是学生。。。

shuidaoqucheng 发表于 2014-7-17 16:39
太吃惊了，我错了，能原谅我吗？

soar1120 发表于 2014-7-17 16:44
呵呵。。

我比较确定高级的模型在海外市场是用的，国内现在连option都没有。。

soar1120 发表于 2014-7-17 12:41
不是，首先很多期权的价格是建立在假设基础上的。比如你如果用bs，就有一个价格，你用bs+stochatic vol又有 ...

TimeT 发表于 2014-7-17 22:40
你说“再次路径依赖的期权不能用mc解。因为路径是几何增长的，一下就explode了”，能举个例子吗？我觉得M ...

Chemist_MZ 发表于 2014-7-18 02:51
我浏览了一下所有人的留言，其实讲得都对，就是摸象问题，摸到哪一部分就觉得大象是什么。学界肯定是追求模 ...

shuidaoqucheng 发表于 2014-7-18 20:49
首先进了一个能施展抱负的岗位，才有意义施展自己的才华。如果学了很多东西，没有机会施展，那没有多大意 ...

Chemist_MZ 发表于 2014-7-18 21:01
可能国内确实如此，但是美国和中国区别不小，我在纽约的Bloomberg总部做quant，有问题可以多交流。

shuidaoqucheng 发表于 2014-7-18 21:05
恩，不过据我在美国的朋友所知，美国的QUANT也分的很细，有的QUANT岗位其实更加类似IT的意味，金融的意味 ...

soar1120 发表于 2014-7-17 23:08
American option是path dependent的，你simulate1000次，可以得到1000个在下一个时点的exercise value，但 ...

TimeT 发表于 2014-7-18 23:01
谢谢！同意常用二叉树来对付AMERICAN OPTION。我觉得，Least Square MC用途广（除了速度非常慢外），还是 ...

soar1120 发表于 2014-7-18 23:44
Longstaff提出的Lsmc很有名，但是其实问题不是速度，是准确性。我同学是做option的，用那方法做得极其不准 ...