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2014-07-21
我有800万个债券的交易观测(每笔交易一个观测),每支债券不一定每天都有交易,也不一定每天只交易一笔。
现在需要为每个观测求得这样一个变量:
对第t日的某一债券的一笔交易,计算以第t日为中心前后共9日内,该债券所有交易的price的median;
如果该观测已经是处于该债券最早/最晚的4个交易日,则该median=.

因为交易日不连续,proc expand貌似用不了。想死我了,
请不吝赐教!
————————————————————————————————————————————————
谢谢回复,我给一个具体的子样本为例,只包括三只债券的部分数据:
(data is sorted by bond_ID and date)

bond_ID             date           price
000305AB8     10/03/05        74
000305AB8     10/03/05        75
000305AB8     10/05/05        73
000305AB8     10/06/05        73.5
000305AB8     11/02/05        72.5
....
000305AB8     09/22/10        98.5
000336AE7     11/04/04        106
000336AE7     11/08/04        107.25
...
000336AE7     08/30/07        100.30000305
000361AC9     02/17/05        102.5
...

现在想对每一个观测,计算以date为中心的9个交易日内,所有该债券发生的交易价格的中位数。


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2014-7-22 11:10:44
请附上相关数据以了解你的数据结构。
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2014-7-22 17:39:14
好抽象。。可以附上部分数据解释
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2014-7-22 19:08:47
谢谢回复,我给一个具体的子样本为例,只包括三只债券的部分数据:
(data is sorted by bond_ID and date)

bond_ID             date           price
000305AB8     10/03/05        74
000305AB8     10/03/05        75
000305AB8     10/05/05        73
000305AB8     10/06/05        73.5
000305AB8     11/02/05        72.5
....
000305AB8     09/22/10        98.5
000336AE7     11/04/04        106
000336AE7     11/08/04        107.25000336AE7     04/05/05        103.5

...
000336AE7     08/30/07        100.30000305
000361AC9     02/17/05        102.5
...

现在想对每一个观测,计算以date为中心的9个交易日内,所有该债券发生的交易价格的中位数。
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2014-7-22 21:50:36
lifemg 发表于 2014-7-22 17:39
好抽象。。可以附上部分数据解释
已更新数据
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2014-7-22 21:51:12
920240553 发表于 2014-7-22 11:10
请附上相关数据以了解你的数据结构。
已附上部分数据。
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