序列见附件。
序列单位根检验结果如下：Null Hypothesis: Y has a unit root                               
Exogenous: Constant, Linear Trend                               
Lag Length: 1 (Fixed)                               
                               
                                                                                 t-Statistic                  Prob.*
                               
Augmented Dickey-Fuller test statistic                        -2.496317         0.3300
Test critical values:                           1% level                -3.964101       
                                                   5% level                -3.412773       
                                                   10% level                -3.128365       
                               
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.                               
                               
                               
Augmented Dickey-Fuller Test Equation                               
Dependent Variable: D(Y)                               
Method: Least Squares                               
Date: 07/22/14   Time: 14:05                               
Sample (adjusted): 3 1520                               
Included observations: 1518 after adjustments                               
                               
Variable                          Coefficient            Std.Error        t-Statistic                 Prob.  
                               
Y(-1)                                   -0.002791        0.001118               -2.496317                0.0127
D(Y(-1))                          0.011582        0.025654               0.451473          0.6517
C                                  0.018793        0.008326                2.257060                0.0241
@TREND(1)                 -1.40E-06        1.10E-06                -1.275973        0.2022
                               
R-squared                        0.010394            Mean dependent var                -0.001104
Adjusted R-squared        0.008433            S.D. dependent var                0.006587
S.E. of regression        0.006559            Akaike info criterion                -7.213384
Sum squared resid        0.065129            Schwarz criterion                        -7.199352
Log likelihood            5478.958            Hannan-Quinn criter.                -7.208159
F-statistic                        5.300632            Durbin-Watson stat                1.998538
Prob(F-statistic)        0.001232                       
                               

从这个结果来看，应该是非平稳序列，算出来的R-squared接近于0. 这是不是说明预测拟合程度很低？那现在要怎么办？
原本是想用GARCH模型来做预测。


同时我也用SPSS做了一下回归分析，分析结果如下：
                模型汇总
模型         R                R 方             调整 R 方        标准 估计的误差
1             .937a           .877         .877                  .1509172
a. 预测变量: (常量), X。

这是怎么回事呢？