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面板门限回归应该如何考虑内生性问题
楼主
alerry
5270
1
收藏
2014-07-22
连老师:
您好!听了您的讲座受益匪浅,使用面板门限回归投稿到国内一权威杂志后收到审稿意见如下:
在使用门限模型的过程中,其它变量间的内生性问题作者也应进行交待,比如风险和收益之间肯定存在互为因果的内生性关系,作者是否考虑过;
我的门限回归模型因变量是风险,收益是我的控制变量,不是关键变量也不是门限变量,如果换成工具变量回归,那么我的整个结果和要说明的问题要改变,请问您应该如何回答和解决这一问题?非常感谢!
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全部回复
沙发
arlionn
2014-7-24 00:14:59
目前似乎没有很好的解决方法。除非你自己写程序,用 GMM 估计模型来搜索门槛值,但假设检验那一部分我就不清楚该怎门处理了。
你看看能否通过别的途径解决,曲线救国。
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