格兰杰检验结果与方差分析结果不一致，怎么解释？急求高手

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收藏 2014-07-24

A是B格兰杰原因，但是反之不成立，即为单向因果关系，但是方差分析B对A变动解释程度很高，有70%，这个要怎么解释？？？

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2014-7-24 22:24:07

请问楼主，方差分析是什么？是R方，还是F检验？

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2014-7-25 12:41:55

不好意思，说错了，是方差分解，VAR模型里的，就是把内生变量的预测误差方差分解用几个组成成分（也是内生变量）的比重表示

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2014-7-25 12:43:07

diligentsai 发表于 2014-7-24 22:24
请问楼主，方差分析是什么？是R方，还是F检验？

不好意思，说错了，是方差分解，VAR模型里的，就是把内生变量的预测误差方差分解用几个组成成分（也是内生变量）的比重表示

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2016-2-19 15:24:14

格兰杰的因果只是先导后滞的问题和方差分解没有太大关系而且你选择变量的顺序不同也会导致方差分解的结果不同的
个人觉得这没什么关系

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