我有一系列的汇率数据（共76个），输入下列SAS语句：

proc autoreg data=a;
model gbp=t/archtest dw=6 dwprob backstep nlag=4 method=ml;
output out=p p=a pm=b r=res lcl=lcl ucl=ucl;
run;

输出显示，对拟合模型的残差再作Durbin-Watson Statistics检验，发现order=4的p值仍然远小于置信水平0.05，即

                                       Durbin-Watson Statistics

                             Order            DW    Pr < DW    Pr > DW

                               1          1.8955     0.2820     0.7180
                               2          2.1614     0.7605     0.2395
                               3          2.1352     0.7619     0.2381
                               4          1.4067     0.0079     0.9921
                               5          1.7712     0.2600     0.7400

那么此时应该怎样处理？继续作残差对t的拟合么？

请各位高手指点！谢谢～