我有如下程序
proc autoreg data=out;
model e2=/garch=(p=1,q=1) archtest stationarity=(pp);
output out=out1 cev=cev;
run;quit;
结果参数如下:
Standard Approx
Variable DF Estimate Error t Value Pr > |t|
Intercept 1 0.2468 0.2653 0.93 0.3524
ARCH0 1 7.8198 1.1428 6.84 <.0001
ARCH1 1 0.1568 0.0208 7.54 <.0001
GARCH1 1 0.7752 0.0174 44.49 <.0001 |
其中我知道cev是方差ht的估计值
请问这个cev的值是怎么算出来的.......我按照ht=c+ae(t-1)+bh(t-1)这个模型算算不对啊
请问有谁能知道cev里面的数值是怎么计算出来的吗?