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论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 SAS专版
2386 0
2014-07-25
我有如下程序

proc autoreg data=out;
model e2=/garch=(p=1,q=1) archtest stationarity=(pp);
output out=out1 cev=cev;
run;quit;


结果参数如下:
                                 Standard                 Approx
                          Variable        DF     Estimate        Error    t Value    Pr > |t|
                          Intercept        1       0.2468       0.2653       0.93      0.3524
                          ARCH0            1       7.8198       1.1428       6.84      <.0001
                          ARCH1            1       0.1568       0.0208       7.54      <.0001
                          GARCH1           1       0.7752       0.0174      44.49      <.0001


其中我知道cev是方差ht的估计值

请问这个cev的值是怎么算出来的.......我按照ht=c+ae(t-1)+bh(t-1)这个模型算算不对啊

请问有谁能知道cev里面的数值是怎么计算出来的吗?
二维码

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