hp滤波只能用于分解趋势和波动

既然你提到上证指数，我就这样给个比方：HP滤波和股价均线其实是一码事，只是算法更灵活（可以调整惩罚因子）

这个模型和ARIMA没什么关系

本质是一种平滑算法，关于模型的具体形式可以看看帮助文档，很详细的

这玩意不适合做上证指数波动，用markov switch还差不多

没办法啊，导师说要用它，本来是给博士做的。

我想知道用eviews里的proc中的hodrick-Proscott后该怎么做，还有每日数据的话，λ应该等于多少

哪有用年数据的？一般是季度数据和年度数据，季度取1600，年度取6.25，但国内一般取100.

上面应该是说“哪有用日数据的”

如果样本量大，且要分离出确定频率的周期部分，最好用BandPass filter。