小弟用上证指数月线数据作了一个邹至庄检验，将数据分割成两个阶段，拟合出三个GARCH方程，但是不同时段的方程结构有所不同，其中两个是1阶自回归，一个是2阶自回归。问题是这样结构不同的两个方程能否做这个检验？还有用GARCH方程拟合再进行邹至庄检验是不是不妥，看了些书但要不是点到为止，要不就是说的很模糊。拜托高人指导一下。