变量平稳与面板var - Stata专版 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › Stata专版

变量平稳与面板var

2805

4

收藏 2014-07-28

初学面板var，有几个问题不懂，希望大家帮忙解答：（1）面板var之前都要经过平稳性检验吗？（2）如果已对变量取了对数，再进行平稳性检验时发现有的水平项平稳，有的一阶差分平稳，那怎么办呢，是否还可以做面板var还是要经过差分或是什么处理？（3）用eviews和stata进行单位根检验时，平稳性结果怎么会不同啊？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2014-7-28 17:28:19

（1）是的，都要经过平稳性检验
（2）对数化是为了消除异方差，对数化之后一般仍会有不平稳变量，所以再一阶差分，一般都会平稳了。这时你在用对数化而不是一阶差分化的数据进行后面的回归分析。
（3）不同时正常的，不同软件的处理过程肯定不一样。你看哪个结果符合你的预期你就用哪个软件

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-8-13 19:56:54

shaoqinglong11 发表于 2014-7-28 17:28
（1）是的，都要经过平稳性检验
（2）对数化是为了消除异方差，对数化之后一般仍会有不平稳变量，所以再一 ...

非常感谢啊，只是问题（2）中为什么是用取对数的变量做后面的分析啊，面板VAR是要变量平稳吧，怎么不用对数差分后的变量呢

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-8-13 21:05:08

pan呼呼发表于 2014-8-13 19:56
非常感谢啊，只是问题（2）中为什么是用取对数的变量做后面的分析啊，面板VAR是要变量平稳吧，怎么不用对 ...

一般都用对数之后的变量进行计算，你可以查看相关文献。
对术后差分是另外一种方法，一阶差分模型

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-8-13 21:09:01

shaoqinglong11 发表于 2014-8-13 21:05
一般都用对数之后的变量进行计算，你可以查看相关文献。
对术后差分是另外一种方法，一阶差分模型

恩是的，我看有些文献里取对数后，不平稳，再一阶差分后平稳，但是后面的分析还是用的对数，为什么不用对数差分呢，VAR不是要求变量平稳吗，对数差分后的数据才是平稳的啊

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群