jerryren 发表于 2014-7-30 20:46
lz找资料的能力不行啊
https://github.com/vst/mgarch

jerryren 发表于 2014-7-30 20:47
版上就有啊
https://bbs.pinggu.org/thread-770935-1-1.html

jerryren 发表于 2014-7-30 20:46
lz找资料的能力不行啊
https://github.com/vst/mgarch

jerryren 发表于 2014-7-30 20:46
lz找资料的能力不行啊
https://github.com/vst/mgarch

jerryren 发表于 2014-7-30 16:47
你上网找找，有个非正式的r包，里面用c编的几个mgarch模型，记得有gjr。不过内部有些错误，你自己改改就行了 ...

溪扬1210 发表于 2016-4-2 15:14
求问楼主最后怎么完成的，我完成论文也需要这个模型估计。。求教

梦醒之后 发表于 2016-4-2 23:59
使用RATS软件完成的

梦醒之后 发表于 2016-4-2 23:59
使用RATS软件完成的

梦醒之后 发表于 2016-4-3 21:03
open data C:\Users\zhangyu\Desktop\1.csv
data(format=free,org=obs) 1 748 R1 R2
system(model=var1 ...

溪扬1210 发表于 2016-4-4 12:29
非常感谢

梦醒之后 发表于 2016-4-3 21:03
open data C:\Users\zhangyu\Desktop\1.csv
data(format=free,org=obs) 1 748 R1 R2
system(model=var1 ...

梦醒之后 发表于 2016-4-3 21:03
open data C:\Users\zhangyu\Desktop\1.csv
data(format=free,org=obs) 1 748 R1 R2
system(model=var1 ...

swingser 发表于 2016-4-6 21:30
请问我要怎么输出残差

梦醒之后 发表于 2016-4-4 20:39
具体是否使用t分布，取决于样本数据特征

溪扬1210 发表于 2016-4-9 15:13
谢谢您的指导。还想问下
t分布使用是在大样本数据接近正态分布时使用？或者小样本？
我想做的是汇率，应 ...

梦醒之后 发表于 2016-4-9 15:47
跟样本数据分布有关系，与样本量大小关系不是太大，比如汇率序列是否是“尖峰后尾”，如果存在这种情况， ...

溪扬1210 发表于 2016-4-3 17:17
lz，可以帮忙解释下代码意思吗？
我找到一段GARCH-BEKK的运行代码，如果是GJR-MGARCH-BEKK怎么修改，谢谢 ...

溪扬1210 发表于 2016-4-3 17:17
lz，可以帮忙解释下代码意思吗？
我找到一段GARCH-BEKK的运行代码，如果是GJR-MGARCH-BEKK怎么修改，谢谢 ...

swingser 发表于 2016-4-10 16:34
请问如何判定均值模型要不要用ar模型，我看论坛上有些程序省去了system(model=var1)

gssdzc 发表于 2014-8-13 22:48
用ox软件来处理吧，真心更容易