MGARCH VCC，VECH - Stata专版 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › Stata专版

MGARCH VCC，VECH

3442

2

收藏 2014-07-31

悬赏 50 个论坛币未解决

我在做多变量GARCH模型，DCC，CCC的在R里可以顺利完成，希望哪位大神能够帮我解决下VCC和VECH模型的问题，用R或者STATA都可以。

R据我所知没有对应的包，STATA用的mgarch vcc, mgarch vcc，但是结果在variance equation加入garch（1,1）之后不收敛：not concave. 因为对stata不熟悉，所以可能我的设定有问题，语句是：

mgarch vcc (greece= L.greece vix) (france = L.france vix), arch(1) garch(1)。
同时，这个模型假设了mean equation是AR(1), 怎样可以设定为ARMA(1,1)？

谢谢

test.xlsx
大小:(62.42 KB)

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2014-7-31 23:15:41

mgarch vcc (greece= L.greece vix) (france = L.france vix), arch(2) garch(1)。
这个可以跑出结果了

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-8-1 08:46:38

nmzhaozhouhua 发表于 2014-7-31 23:15
mgarch vcc (greece= L.greece vix) (france = L.france vix), arch(2) garch(1)。
这个可以跑出结果了

设定是用GARCH（1,1）,arch term应该不能用2吧

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群