鉴于ETF期权可能不久就会推出，想做一些期权做市策略与套利方面的实证研究，将仿真交易数据作为检验依据。
    首先打算考虑一下最核心的期权定价问题（这思路对吧？）。由于我国衍生品市场的建立是模仿台湾那边来的，想找一些台湾那边的关于期权定价的实证文献，要考虑交易成本和涨跌停版的。
    计划找到一些适合用于国内ETF期权市场的定价模型，并用仿真数据做回侧看看效果，为进一步研究做市策略做好准备。

Q:
谁能指教一下哪里找到台湾的这方面的研究报告和相关资料呢？可否提供一些？
此外，对于这方面的研究大家有些什么建议呢？

（注：作为学生，只是想通过研究接触一下实务，希望各位建议一些简易可行，容易动手的方法，提供一些利于学习和模仿的研究报告，不用过多纠结于是否在国内市场完全行得通，是否能真的在实际交易市场获利这类问题。）