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2014-08-01

通常,选择了一个copula模型后,利用实际log-returns能够估计出此copula的参数,那么利用估计好的copula模型simulate出新的log-returns供做Back-test呢?如下:



library(copula)
gumbel.cop<-gumbelCopula(dim=4)
mod.g<-fitCopula(gumbel.cop,U,method="ml")
gumbel1.cop<-gumbelCopula(coef(mod.g),dim=4)
rag<-rCopula(1000,gumbel1.cop)



如何继续generate出log-returns呢?求大神~


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