zsuphoenix 发表于 2014-10-31 02:39
原来我的套路属于这种啊

wwqqer 发表于 2014-10-31 02:59
你是属于哪种，说来听听。。。

zsuphoenix 发表于 2014-10-31 08:54
利用因子模型方法寻找对股票收益率有显著解释能力的因子中，选择长期具有显著溢价的因子以获取市场超额收 ...

wwqqer 发表于 2014-10-31 09:17
哦，有意思！百发100有点类似动量因子。你的模型有几个因子供选择呢？

zsuphoenix 发表于 2014-10-31 10:01
目前只测试了用市场数据构建的指标，比如波动、流动性、动量反转之类的一大堆，然后在回测时点看哪些因子 ...

wwqqer 发表于 2014-11-1 03:39
有意思！不过我有几个问题想请教。你提到的“下一期”是下个月吗？你的交易周期是多长？我猜这里的“非流 ...

zsuphoenix 发表于 2014-11-2 13:40
嗯，目前我套路的预测期限考虑的是一个月。由于与指数比较，所以都是根据收盘价来计算的。如果考虑0.005的 ...

wwqqer 发表于 2014-11-2 18:03
不错啊，如果实战也能有20%回报的话就很好了。

zsuphoenix 发表于 2014-11-2 19:36
所以我觉得，百发100的基金30亿的规模，长期来看，要达到指数的收益应该很难。我的策略和百发100指数在月 ...

zsuphoenix 发表于 2014-11-2 20:18
现在只有百发100指数，所以就指数的比较，我的指数也只有在近期比他高那么一点，2009年至2013年的指数基本完 ...