请教：出现In mvBEKK.est(eps) : negative inverted hessian matrix element

梦醒之后

2658

收藏 2014-08-02

在R中使用mgarch程序包，估计的时候总是出现“In mvBEKK.est(eps) : negative inverted hessian matrix element”，想请教下原因。谢谢

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URSIMON

2014-8-3 10:41:28

inv.hessian.mat = solve(estimation$hessian)

diag.inv.hessian = sqrt(abs(diag(inv.hessian.mat)))
if(length(which(diag(inv.hessian.mat) < 0)) == 0)
{
warning("negative inverted hessian matrix element")
}

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梦醒之后

2014-8-3 13:54:45

URSIMON 发表于 2014-8-3 10:41
inv.hessian.mat = solve(estimation$hessian)

diag.inv.hessian = sqrt(abs(diag(inv.hessian.mat)))

十分感谢。我马上就试试

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