有人编了宏的。http://www.wrds.us/index.php/repository/view/1


使用举例：

谢谢，我明白了

这个程序有点长啊，用起来也挺方便。但是分组winsorize有时候效果并不明显，写了个短一点的，仅供参考：
/*datain是输入数据集，dataout是目标数据集，varlist是需要winsorize的变量，用空格分隔，lower是下分位点，higher是上分位点*/
/*如%winsorize(alpha,beta,var1 var2 var3,10,90)将数据集alpha的变量var1，var2和var3winsorize处理，结果输出到beta*//*注意：本程序同上面程序最大的不同在于不按照截面对数据分组，而采用面板统一winsorize，避免组间差异过大，但是对样本量的损失非常严重，在10%的水平下，按照国泰安数据库中几个常用变量，会有近千只股票损失*/
%macro winsorize(datain,dataout,varlist,lower,higher);
proc univariate data=&datain;
var &varlist.;
output out=alpha pctlpts=&lower. &higher.  pctlpre= &varlist. pctlname=l h;
run;
%let num=%eval(%length(&varlist.)-%length(%sysfunc(compress(&varlist.)))+1);
data beta;
        set &datain.;
run;
%do i=1 %to #
%let token=%scan(&varlist.,&i.);
proc sql noprint;
        select &token.l into:tokenl
        from alpha;
        select &token.h into:tokenh
        from alpha;
quit;
data beta;
        set beta;
        if &token.<=&tokenl. then &token.=&tokenl.;
        if &token.>=&tokenh. then &token.=&tokenh.;
run;
%end;
data &dataout.;
        set beta;
run;
proc delete data=alpha beta;
run;
%put _user_;
%mend;

你好,我是一个菜鸟,想问一下如果要进行3%的缩尾,是不是要把宏第一行括号里面的pctl=1 99 改成pctl=3 97  就可以了? 程序中的其他部分还有哪里要修改??