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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 量化投资
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2014-08-07
        一直有人在问,能不能提前知道明天是买入信号还是卖出信号呢?
        答案是某些情况下可以。在对沪深两市的股票进行历史回测的过程中,发现均线策略并不比复杂策略差,具有更强的生命力。其中以MA均线最为经典,信号价位的计算方法也提早被人们掌握。一次变量的求解是没有什么难度的。对于SMA,WMA,TRIX之类的多次变量指标,有没有办法能够提早计算出明日信号发生价位,占点小优势呢?看过一个帖子,可以用微积分来求解,不幸我的微积分早就还给老师了。只好用最笨的遍历法求解。
复制代码
代码基于金魔方测试通过。
使用说明:
收盘后开盘前使用,不涉未来数据,不漂移。
历史结果请用训练模式回放。
如601231四月上旬的行情,之前一直预测出金叉价格,次日收盘价未达到,收盘后未金叉。
20140408计算出的次日金叉价为22.09,次日收于22.81,果然是金叉。

DD=0代表明日没有转折


对于二元甚至更多变量(使用了H,L,O,C等),似乎没有唯一解。有好的解法请不吝告知,共同研究。
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2014-8-7 18:54:12
感谢分享!
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2014-8-7 19:04:40
遍历是最好的办法,不过指标的描述能力有限,可以用DLL的方式试试看。
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2014-8-7 21:24:37
zhangb02 发表于 2014-8-7 19:04
遍历是最好的办法,不过指标的描述能力有限,可以用DLL的方式试试看。
本人是学机械出身的,对静态语言的编程能力较弱。DLL运算效率高,但是指标等都要从头写,对我来说难度太大了。
新一代的交易软件,如金魔方、金字塔等已经大大提升了指标描述能力。
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2014-11-4 16:06:41
谢谢分享  有点小启发
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