看你的显著水平选什么标准，你如果选不太苛刻的标准10%，那么你的数据就可以认为是平稳的时间序列数据，但如果你选择较为苛刻的标准5%，那你的数据应该说是不平稳的，存在单位根的。我个人认为，你应该把你这次结果的 DW值，t 值都传上来，可以有更多的参考。t 和 DW 还有AIC，SC必须都较好，选取的滞后阶数和是否含截踞和趋势，或都不含，这三个指标往往是判断的依据。

非常感谢楼上的讲解！！！！对我很有用的。！

完整的是这样的Null Hypothesis: X has a unit root    
Exogenous: Constant, Linear Trend    
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=5)    
    
   t-Statistic   Prob.*
    
Augmented Dickey-Fuller test statistic   -3.430870  0.0729
Test critical values: 1% level  -4.440739 
 5% level  -3.632896 
 10% level  -3.254671 
    
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.    
    
    
Augmented Dickey-Fuller Test Equation    
Dependent Variable: D(X)    
Method: Least Squares    
Date: 05/13/08   Time: 21:08    
Sample (adjusted): 1983 2004    
Included observations: 22 after adjustments    
    
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
    
X(-1) -0.785937 0.229078 -3.430870 0.0030
D(X(-1)) 0.452119 0.217378 2.079872 0.0521
C 33.39816 10.19752 3.275125 0.0042
@TREND(1981) -0.887469 0.272465 -3.257188 0.0044
    
R-squared 0.416460     Mean dependent var  -1.127727
Adjusted R-squared 0.319204     S.D. dependent var  1.383993
S.E. of regression 1.141938     Akaike info criterion  3.266297
Sum squared resid 23.47241     Schwarz criterion  3.464668
Log likelihood -31.92926     F-statistic  4.282077
Durbin-Watson stat 2.040069     Prob(F-statistic)  0.019024
    请问是平稳的吗？应该选用那个显著水平呢？有什么区别吗？谢谢！

我来回答你的问题，你这里的数据数目比较少，调整之后22个。在一般的正常数据中，22个数据量比较小，应该选择不太严格的标准10%，那么我们就可以拒绝原假设，认为你的这组数据是平稳的。

希望有帮助~~~

非常感谢KOLOSO!不知道多少数据可以用5%水平的？谢谢！

根据DW值来看，不存在自相关，应该说还是不错的； 根据你的结果，你把截距和趋势都选择了， t检验，显示了在之后1阶的情况下，个变量通过了假设检验，即显著性检验，也还是不错的；从你的这个结果来看，还是可以把数据认为是平稳时间序列数据的。

但我建议你把单位根检验的另外两个模型也都做一次检验，之后阶数也可以认为的修改下，看下AIC、和SC的变化。看另外两个模型检验结果的DW值 和 t的结果如何，再综合判断下。