全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
1768 2
2014-08-11

最近用stata做GMM,师兄给了我一个命令,如下:

xtabond y x1 x2,lag(1)endog(yx3,lag(1,.)) pre(x4 x5,lag(1,.))

刚刚开始用stata,实在看不懂,请问大家:假如现在的因变量是y,自变量是x1,x2,x3,x4,内生变量是y(-1),x1,x2,x3,x4,工具变量是y(-2),x1(-1),x2(-1),x3(-1),x4(-1),我该如何用上述命令编写。谢谢!



二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2014-8-12 23:24:22
你做的是差分GMM?
官方命令是不是应该是:xtabond y, maxldep(2) endogenous(x1,lag(0,1)) endogenous(x2,lag(0,1) endoengous(x3,lag(0,1)) endogenous(x4,lag(0,1)) twostep vce(robust)
你可以estat abond 检验扰动项的差分是否存在一阶与二阶自相关
但是稳健的标准误估计,没有办法做Sargan检验
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2014-8-13 09:08:20
谢谢啦!你说的是对的,我刚刚接触stata,thankyou!
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群