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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
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2014-08-11
O-U模型:d(xt)=-z(xt)*dt+c*d(wt)。在变形得到自回归公式:xt+1=a*xt+u,后通过xt自回归得到系数a和u。再得到系数z=-ln(a)/∆t。这个∆t具体怎么取值啊。
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2014-8-11 16:51:51
看看!!!
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2014-8-11 17:36:24
学渣路过,坐等大神科普。
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2014-8-17 09:51:52
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2014-8-17 10:12:46
weilinhy 发表于 2014-8-17 09:51
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楼上正解 可以取日
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2014-8-18 23:07:07
weilinhy 发表于 2014-8-17 09:51
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谢谢解答,但是我用的不是日数据,是5分钟和15分钟数据。这个∆t怎么取啊。
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