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论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 MATLAB等数学软件专版
1943 0
2008-05-15

现在我LONG CALL SHORT SELL SHARE 进行DELTA HEDGE,动态调整的频率是如果DELTA变动超过5%就进行调整。

然后用95%VaR来评价整个策略,请问在MATLAB 如何实现 有没有相关的代码可以下载?

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