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如何添加行业效应
XXXQQ
6400 8
2014-08-17
我在用stata做面板回归的时候，已经添加了个体固定效应和时间固定效应了，怎么样再添加行业效应啊，我看很多文章都能作出来，我做的话，添加行业虚拟变量，结果回归时直接就被忽略了，能告诉我具体怎么做吗，具体的stata命令式什么，跪求啊，万分感谢！！！！！！！！！！！！！！！！
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XXXQQ
2014-8-17 15:29:42
自己顶一下
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ermutuxia
2014-8-19 15:47:45
加入行业虚拟变量，比如你的行业变量为ind则
tab ind,gen(indd)
xtreg y x indd*,fe
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2014-8-19 20:25:26
ermutuxia 发表于 2014-8-19 15:47
加入行业虚拟变量，比如你的行业变量为ind则
tab ind,gen(indd)
xtreg y x indd*,fe
我已经加了个体固定效应和时间固定效应了就是如：xtreg y x i.year,fe ，这样加完虚拟变量回归的结果行业虚拟变量都是omit，不能再这样的基础上再添加行业固定效应吗，万分感谢啊！！！！
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wwendywang
2014-8-20 04:11:39
fixed effect model下，所有time-invariant的变量会被消去，不能identify的。所以如果你的industry变量对于每个i来说，如果不随时间变化的话，就不能估计啊。这样的话，你可以用dummy来处理每个i。
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ermutuxia
2014-8-20 08:46:05
wwendywang 发表于 2014-8-20 04:11
fixed effect model下，所有time-invariant的变量会被消去，不能identify的。所以如果你的industry变量对于 ...
如果你的面板数据是行业+时间，那你就不需要加入行业虚拟变量了
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