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求助：随机效应（random effect）的回归之后怎么做异方差（Heteroskedasticity）的检

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收藏 2014-08-17

求问各位大神，做完随机效应（random effect）的回归之后怎么做异方差（Heteroskedasticity）的检验？stata里面固定效应（fixed effect）的回归之后可以用xttest3来检验异方差，但是这个不能用于随机效应，那随机效应的异方差检验应该怎么做呢？或者是不是随机效应不需要检验异方差，但是这有没有理论依据？最好能有reference

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2014-8-17 20:20:32

自己顶一下！

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2014-8-17 21:19:33

随机效应异方差可以忽略，因为ui 已经看成随机扰动项。

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2014-8-17 21:27:38

crystal8832 发表于 2014-8-17 21:19
随机效应异方差可以忽略，因为ui 已经看成随机扰动项。

请问可以详细解释一下为什么吗？谢谢！

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2014-8-17 22:03:48

wxyalex 发表于 2014-8-17 21:27
请问可以详细解释一下为什么吗？谢谢！

Re本身已经较大程度的考虑了异方差问题，主要体现在sigma_u^2上

这是连玉君老师课件上的一句话。你自己也可以想一下。

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2014-8-18 00:39:33

顶顶顶顶顶顶顶

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