请教一个brown运动鞅性质证明问题

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收藏 2014-08-21

bt是brown运动，怎么证明bt^2-3t*bt是鞅？
我证明的时候怎么总是多一个时间增量

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2014-8-22 08:09:41

This is not a martingale.

Quick check: Z(t)=B(t)^2-3*t*B(t), Z(0)=0, E(Z(t)|F(0))=t-0=t<>Z(0).

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2014-8-22 16:09:22

Chemist_MZ 发表于 2014-8-22 08:09
This is not a martingale.

Quick check: Z(t)=B(t)^2-3*t*B(t), Z(0)=0, E(Z(t)|F(0))=t-0=tZ(0).

thank you，That is just the thing for me!

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