crystal8832 发表于 2014-9-9 08:19
很好的帖子，但主要是有这样的一个问题，传统的ADF检验在时间序列较短的情况时，power较少，很容易接受错误 ...

LYRLyric 发表于 2017-3-20 19:56
您好，看到您对长短面板数据的检验方法有所区别。最近在学stata处理面板数据，有一个疑问，当数据为短面板 ...

crystal8832 发表于 2017-3-21 00:02
如果时间序列很短，即使T>N，也无需做平稳性检验。

xiang越 发表于 2017-4-27 23:10
请问时间序列的短相较而言是几年呢？

青衣景飒93 发表于 2017-5-17 17:52
楼主，能否请教一下这样的面板数据怎么做单位根检验呢？

落叶无雨 发表于 2014-8-21 17:17
word 文档

crystal8832 发表于 2017-4-27 23:12
T小于20我一般我都不会过分考虑它的时序特征。

w财经w 发表于 2017-7-19 10:02
请问大牛：做平稳性检验是先检验单个序列单位根，然后再做面板单位根检验吗？小于20年的数据不做平稳性检 ...

crystal8832 发表于 2017-7-19 20:46
面板单位根也是对每个变量分别做检验的。一般这样的数据我不会最平稳性检验。

w财经w 发表于 2017-7-20 10:26
恩，面板平稳性意思就是直接面板单位根检验就行是吧？

crystal8832 发表于 2017-7-20 19:37
面板平稳性应该有两种可能，一般我会在特定条件下这样说。一般应该是指面板数据各个变量的平稳性，另外就 ...

落叶无雨 发表于 2014-8-21 17:17
word 文档

crystal8832 发表于 2017-7-20 19:37
面板平稳性应该有两种可能，一般我会在特定条件下这样说。一般应该是指面板数据各个变量的平稳性，另外就 ...

zujinyi 发表于 2017-9-20 23:40
那还是否需要做协整检验，再回归呢

crystal8832 发表于 2017-9-21 10:45
如果你的面板中T比较长，那么可以考虑平稳性和协整等问题。

zujinyi 发表于 2017-9-21 21:23
T只有6年，每年样本279，是不是不适合做？

crystal8832 发表于 2017-9-21 22:40
嗯，不用考虑时间序列存在的问题了。

crystal8832 发表于 2017-7-20 19:37
面板平稳性应该有两种可能，一般我会在特定条件下这样说。一般应该是指面板数据各个变量的平稳性，另外就 ...

crystal8832 发表于 2014-9-9 08:19
很好的帖子，但主要是有这样的一个问题，传统的ADF检验在时间序列较短的情况时，power较少，很容易接受错误 ...

crystal8832 发表于 2017-9-21 22:40
嗯，不用考虑时间序列存在的问题了。

慕容绿叶 发表于 2017-12-6 22:06
你的回答很受用，有些论文小于20年也有做单位根检验的，大于20年也有没做单位跟检验的，感觉没有一致的结 ...

crystal8832 发表于 2017-12-7 09:35
是的。

靠不会吧 发表于 2016-8-26 14:26
你好，请问T

crystal8832 发表于 2015-3-25 16:57
伪回归一般是存在较为明显的时间序列的特性的时候才会考虑，如果你的数据只有4 到5年，这个时候每多增加一 ...