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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2014-08-25
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我构建了两个个一般的多元回归模型:

y=a+b*x1+c1*z1+c2*z2+c3*z3+c4*z4+ε (1)

y=a+b*x2+c1*z1+c2*z2+c3*z3+c4*z4+ε (2)

两个模型中解释变量只有x1和x2不同,x1和x2的回归系数都是显著的,x1和x2的相关系数非常高(大于80%),我想看到底是x1还是x2影响被解释变量y,把x1和x2(x1和x2)放到同一个模型中:

y=a+b1*x1+b2*x2+c1*z1+c2*z2+c3*z3+c4*z4+ε (3)

此时x1的回归系数仍显著,x2的回归系数不再显著,我能否得出结论说:x1,而非x2对y的影响更大?这样的做法对吗?


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2014-8-25 16:58:02
我印象中是直接对1)与2)进行非嵌套假设检验,当然,也可以对1)与3)或者2)与3)进行嵌套假设检验,然后得出哪个回归模型较好。具体的嵌套与非嵌套假设检验,可以参考古扎拉蒂的计量经济学基础第13章的相关内容。
而对于楼主的检验方法,我认为t检验给出结果的是接受x2的系数为零,但是并没有拒绝x2的系数不为零,所以楼主得出的结论可能会有失偏颇。其实对于模型的选择,准则很多,书上都有介绍,建议楼主选择一个准则进行检验,可靠性较强。
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2014-8-25 20:23:08
建议可以对模型(3)做方差膨胀因子(VIF)检验,看看X1和X2的方差膨胀因子哪个大一些。
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2014-8-30 16:12:06
针对模型3)做个F检验,假如通过的话,那么是可以得出这样的结论的。
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