第一步：在回归模型里面选择好变量
第二步：在statistics里面选择“协方差矩阵”
第三步：输出回归结果

结果解释：
求两个系数的异质性，也就是验证 _a=_b
一般而言，我们都会用t检验。
在stata里面，我们可以很方便的使用 ttest a=b 或者 建模之后的 a=b，但在spss里面，我们要验证两个系数，只能使用笨方法。

（1）求出系数
（2）求出方差和协方差：参见图四
（3）公式：两样本均值差t检验的计算公式，这个可以参照教科书，这里不方便输入公式。
其中：图四里面协相关不用去管；X1和自身的协方差也就是其方差，同样适用于X2；X1、X2的协方差则是我们需要的协方差。