我一直在思考通过滞后的相关性做交易决策的领先指标。

之所以用相关性，是因为例如美元与黄金的长期负相关，会让人很容易从判断美元的预期走势来预判黄金。

而我也见到分析师用滞后的PMI对中国上证指数做出预测，同样的方法，还被用于多个方面，具体记不得了。

我的思路是，想将两者结合起来，做个滞后的相关性。我对某一行业与中信29行业做了滞后相关性，X轴是滞后1至100期，Y轴是对应的相关系数。我自己想不出来如何解读这些数据，希望论坛里面的朋友能集思广益一下，当然，直接说这个没有意义也可以。