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1955 1
2008-05-20
我一直有个问题搞不懂,就是在回归结果中,Std. Error ,t-Statistic ,Prob,F-statistic  和Prob(F-statistic) ,R-squared ,Adjusted R-squared 的值满足要求才表示模型比较好?
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2008-5-21 15:02:00
Std. Error 标准差要小一些比较好,t-Statistic 一般在2左右就比较好,可以看相应的伴随概率Prob是否小于0.1或0.05,F-statistic 比较大才好,具体情况要具体而定,比较方便的还是看Prob(F-statistic)是否小于0.1或是0.05,F是衡量全部回归系数估计的显著性,T是衡量的是单个估计系数的显著性。R-squared 和Adjusted R-squared越近于1越好,一般来说,截面数据回归能到达0.8,时间序列数据的回归能超过0.35,说明还可以。
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