szuwusongbin 发表于 2014-12-25 20:59
前辈们我问下为什么我看的FBM的版本有三种？一种是67年mendelbert的系数是用伽马函数定义的，还有一个是96年 ...

fantuanxiaot 发表于 2014-12-25 21:39
是的，如果用传统的Ito积分就会存在套利，Rogers的paper说的比较明白，只有使用wick积分才不存在套利的机 ...

szuwusongbin 发表于 2014-12-25 21:58
我倒不是说前面的B（0），我是说1/ganma(1+alpha)是否唯一啊~好像后来很多人的文章都是CH=sqrt（H（2H-1） ...

szuwusongbin 发表于 2014-12-26 09:24
不会吧？你很久没看FBM了？

szuwusongbin 发表于 2014-12-26 09:58
应该是博士毕业了吧？？

szuwusongbin 发表于 2014-12-26 10:03
好吧，你应该在做量化投资。

szuwusongbin 发表于 2014-12-26 11:33
好厉害~~博士生水准啊