最近在研究转债的隐含期权价值，用BS模型定价的时候，发现了个问题：
理论上我理解同一到期日的看涨期权的vega值与strike的关系是平价最大，越往两边越小。
但是如果我用下面这些参数计算(用的是R的Quantlib包计算的）
> EuropeanOption('call',underlying=6,strike=6,dividendYield=0,riskFreeRate=0,maturity=4,volatility=0.38)

Concise summary of valuation for EuropeanOption
   value    delta    gamma     vega    theta      rho   divRho
  1.7763   0.6480   0.0814   4.4538  -0.2116   8.4473 -15.5527
> EuropeanOption('call',underlying=6,strike=10,dividendYield=0,riskFreeRate=0,maturity=4,volatility=0.38)

Concise summary of valuation for EuropeanOption
  value   delta   gamma    vega   theta     rho  divRho
0.8469  0.3851  0.0838  4.5873 -0.2179  5.8547 -9.2422

vega为什么随strike变大而变大了?
如果把上面的期权的maturity改小一点，又符合理论的vega递减了。

请哪位大神给我解释解释啊？是不是BS定价对于长期期权不适用？