滞后阶数选多少，目前学术界没有公理化的说法（也许是我没有看到，如果谁知道，可告诉我）。所以说，人为的修改还是可以的。

现在国内的计量经济学学者及其教材中通常的看法是，基于AIC和SC信息准则判断的，如果你人为的修改了滞后长度，而AIC 和 SC 值比自动的更小（一般不太可能）或变化不大的话，且模型的各估计量都非常的好，那么可以认为人为的修改滞后，还是可以别接受的，但如果模型模拟的各估计量结果还不如自动选择的滞后阶数，则你人为的修改就是不可取的。 现在好多学生在做论文的时候为了使结果接近自己设想的结果而常常人为的修改滞后阶数，这对搞学术而言，是极其不严谨的。根据我的经验，一般滞后阶数不必修改。但我们的样本通常较少，所以很多数据即便反复测试，也难以得到数据的准确生成过程，即到底是平稳的，还是非平稳的，到底是选择截踞或趋势项，还是不选，等等吧，反正有的数据是比较麻烦难以判断的，这也是目前小样本数据很难解决的一件事，目前我还没有看到谁做的单位根实证检验非常的漂亮，包括教材中的小样本，也都是含糊不清，差不多就行。如有另我信服的理论或实证，请高手指点，不胜感激，我也只是学了点皮毛！！！

呵呵，有一篇论文叫：单位根“伪”检验解析（《数量经济技术经济研究期刊》上的），你可以看下，他里面还是讲了一些东西的，值得一看。

[此贴子已经被作者于2008-5-22 23:14:57编辑过]

谢谢yinhezhiwang,你的问答正好解了我这几天以来的困惑,其中包括lag length的选择,trend or no trend的选择.也许后面还有些问题需要向你多多请教.