lianzhongren 发表于 2015-1-29 14:40
真是非常感谢您的热心回答！我看到很多文章里面采用的是滚动方式计算的SDROA（ROA的标准差分）,请问一般都 ...

lxs557939 发表于 2015-1-30 14:57
不客气。我也没做过这方面的研究，只是最近看了看。我觉得你如果想把文章做得更复杂一些，或者银行数量少 ...

lianzhongren 发表于 2015-1-30 20:39
好的，谢谢您！

lianzhongren 发表于 2015-1-27 10:46
麻烦问您一下，在计算Z值时，σ （ROE）也就是ROE的标准差怎么计算呢？一般财务报表不是都只给了一个比率 ...

xiongjerry 发表于 2015-8-7 19:31
使用滚动回归

lianzhongren 发表于 2015-1-29 14:40
真是非常感谢您的热心回答！我看到很多文章里面采用的是滚动方式计算的SDROA（ROA的标准差分）,请问一般都 ...

木木草田 发表于 2016-1-28 16:22
您好，可不可向您请教一下破产风险具体的计算方法，现在每一年的ROA、CAR已经有了，就是需要怎么计算Z值呢 ...

xiongjerry 发表于 2016-1-29 19:42
我看到的Z值有不同算法，原始Z值越大，风险越小，所以有人取了倒数。另外，Z值可能为负，有人为了避免取l ...

木木草田 发表于 2016-1-28 16:22
您好，可不可向您请教一下破产风险具体的计算方法，现在每一年的ROA、CAR已经有了，就是需要怎么计算Z值呢 ...

但运转角 发表于 2017-3-14 10:19
您好，你的具体计算方法怎么做的，做出来了吗？

雷薇拉 发表于 2017-8-22 16:00
请问您做出来了吗？是用的滚动回归吗？

lxs557939 发表于 2015-1-29 10:36
需要从几年的财务报表算标准差，单个报表是不能计算标准差的，一般ROA和CAR取几年的均值。具体怎么算很多 ...

664299401 发表于 2015-4-7 16:33
您好，我也在计算破产风险的Z值，也要算收益率的标准差，能一起交流交流么？

sophiaxumq 发表于 2017-12-9 11:08
您好，请问银行破产风险Zscore中ROA标准差的期间是怎么选择的呢?例如用3年为期限，08年应该用07/08/09三年 ...

huitu6142 发表于 2020-2-14 21:37
现在找到的算法基本就两种：第一个是直接使用整个数据区间的𝝈(ROA)，第二个就是使用两年或者三年移 ...

lxs557939 发表于 2015-1-29 10:36
需要从几年的财务报表算标准差，单个报表是不能计算标准差的，一般ROA和CAR取几年的均值。具体怎么算很多 ...

huitu6142 发表于 2020-2-14 21:37
现在找到的算法基本就两种：第一个是直接使用整个数据区间的𝝈(ROA)，第二个就是使用两年或者三年移 ...

楚少伯 发表于 2020-3-13 15:36
我搜了国内用季度算的Z值的论文，都没提到使用滚动计算。
我遇到的最大问题是，我是用季度数据做的论文呢 ...

lxs557939 发表于 2015-1-29 10:36
需要从几年的财务报表算标准差，单个报表是不能计算标准差的，一般ROA和CAR取几年的均值。具体怎么算很多 ...

sophiaxumq 发表于 2017-12-9 11:08
您好，请问银行破产风险Zscore中ROA标准差的期间是怎么选择的呢?例如用3年为期限，08年应该用07/08/09三年 ...