stata求分组移动最值等

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收藏 2014-09-06

各位老师同学好，借用一帖的数据问个问题：
在sort code和price之后，在stata中怎样根据“code”变量，求“price”每30天的移动最小值、最大值或者比如30%分位数的值？比如在第30天求第1天到第30天中的最小值，在第31天求第2天到第31天中的最小值。
数据结构如下：（做了简化，每个code值应该超过30个）：
（原帖问的是求分组移动平均值，可以采用命令movavg完成。https://bbs.pinggu.org/thread-3154444-1-1.html
我的问题其实就是有没有类似于movavg的命令来实现求分组移动最值。）

code	date	price
2	12/31/2013	8.03
2	12/30/2013	7.86
2	12/27/2013	8.03
2	12/26/2013	7.8
2	12/25/2013	7.91
2	12/24/2013	7.83
2	12/23/2013	7.79
2	12/20/2013	7.85
2	12/19/2013	8.14
2	12/18/2013	8.26
2	12/17/2013	8.27
2	12/16/2013	8.43
2	12/13/2013	8.54
2	12/12/2013	8.53
2	12/11/2013	8.54
2	12/10/2013	8.67
2	12/9/2013	8.62
2	12/6/2013	8.67
2	12/5/2013	8.74
2	12/4/2013	8.74
2	12/3/2013	8.65
2	12/2/2013	8.56
2	11/29/2013	8.76
2	11/28/2013	8.69
2	11/27/2013	8.56
2	11/26/2013	8.54
2	11/25/2013	8.61
2	11/22/2013	8.7
2	11/21/2013	8.83
2	11/20/2013	9.1
2	11/19/2013	9.08
2	11/18/2013	9.2
2	11/15/2013	8.91
2	11/14/2013	8.69
2	11/13/2013	8.76
2	11/12/2013	8.81
2	11/11/2013	8.71
2	11/8/2013	8.87
2	11/7/2013	8.97
2	11/6/2013	9.02
3	11/5/2013	9.2
3	11/4/2013	9.2
3	11/1/2013	9.39
3	10/31/2013	9.21
3	10/30/2013	9.08
3	10/29/2013	8.85
4	10/28/2013	8.73
4	10/25/2013	8.9
4	10/24/2013	8.96
4	10/23/2013	9.07
4	10/22/2013	9.08
4	10/21/2013	9.18
4	10/18/2013	9.17
5	10/17/2013	9.07
5	10/16/2013	9.07
5	10/15/2013	9.19
5	10/14/2013	9.2
5	10/11/2013	9.44
5	10/10/2013	9.41

谢谢大家~

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全部回复

阿狸与桃子

2014-9-6 11:16:41

以前问过类似问题，当时是通过编程的手段来解决的：

forvalue i=1/30{
bys code:egen minprice`i'=min(price[_n] ,price[_n-`i'+1])
}
egen minprice1=rowmin(minprice*)

这样的确可以完成任务，但是涉及到会生成很多中间变量，在时间序列研究中观测值经常会很多，生成一个新变量就会增加很多的内存耗用量。所以希望能找到比较简洁的命令或者其他编程方式。
还请大家多多帮助

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ywh19860616

2014-9-6 21:38:07

复制代码

以上是一个简化的程序，把结果储存在矩阵中。你看思路是否可以，如果可以，再编写的完整写。
还有，你上面的程序或者可以通过生成tempvar来解决。

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