首先祝各位坛友中秋节快乐
下面是我的问题:
在用工具变量法时,我选择了一个工具变量,对他进行外生性检验、内生性检验、相关性检验以及弱工具变量检验,得到如下指标:
Wald test of exogeneity (/athrho = 0): chi2(1) = 21.08 Prob > chi2 = 0.0000
Durbin-Wu-Hausman:chi2(9) = 838.97 Prob>chi2 = 0.0000
β=0.2369,p=0.000
Cragg-Donald Wald F-statistic:149.48 Partial R2= 0.0201 p=0.000
Anderson canon. corr. LM statistic Chi-sq(1)= 146.69 P-val=0.0000
这些指标看上去都不错,可是自变量的系数却显著为正了——自变量与应变量之间的相关系数为负且不加工具变量时自变量系数也是为负的。
请问是哪里不对呢?