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如何运用蒙特卡洛方法对可转换债券定价
yh9086
2874 5
2014-09-12
各位 想请教一个问题，怎样运用蒙塔卡洛方法对可转换债券进行定价啊  谁知道程序？？
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xfx
2014-9-12 14:32:48
They are normally priced with tree/finite difference model due to the callability.
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yh9086
2014-9-12 15:39:47
xfx 发表于 2014-9-12 14:32
They are normally priced with tree/finite difference model due to the callability.
how about LSM?
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justyn73
2014-9-13 12:04:34
是standard CB还是Exotic?公司间签订的CB协议 往往有很多特殊条款 通常不是standard convertible bond。 所以相应的程序可能也不能通用。
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yh9086
2014-9-13 22:36:04
justyn73 发表于 2014-9-13 12:04
是standard CB还是Exotic?公司间签订的CB协议 往往有很多特殊条款 通常不是standard convertible bond。 所 ...
我下载了程序但是系统说我第36行第81个字符有问题 ，哥们儿能不能帮我看一下？？
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xfx
2014-9-15 10:37:11
yh9086 发表于 2014-9-12 15:39
how about LSM?
LSM only gives you a lower bound, and it is too noisy compared with tree/FD.
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