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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2014-09-13
用eviews做中国季度GDP数据,求潜在产出增长率。X12消除季节因素、ADF检验、HP滤波都挺好,但用状态空间模型时问题百出:

@signal lngdp_sa =su1 + su2

@state su1 =su1(-1)+su3(-1)+[var = exp(c(5))]

@state su3 =c(1)+c(2)*su3(-1)+[var = exp(c(6))]

@state su2 =c(3)*su2(-1) + c(4)*su4(-1) + [var = exp(c(7))]

@state su4 = su2(-1)


1.@signal lngdp_sa = su1 + su2是该用lngdp_sa还是用lngdp_tc?
2.用上面的语句,不赋初值,直接估计的话,有些参数的P-值在0.7~0.9,是不是不显著?
3.有的说用极大似然估计参数初值,可是潜在产出su1和产出缺口su2都是不可观测的量,怎么做?
4.有的说用ols估计参数初值和方差,可是为什么在状态空间中param赋值老是提示Error in Param Statement?


请懂这方面的大牛指点!
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2014-11-7 10:49:03
《计量经济分析方法与建模》第二版393页
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