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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
2657 2
2014-09-15
一会要去面试,突然间想不起来之前面的这个问题怎么回事了。
我short put一个european option, delta,gamma, vega,theta和rho的值都是正的还是负的,这个问题是怎么想的来着。
在线等。
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2014-9-15 23:53:29
Short Put usually has:

delta +
gamma -
vega -
theta +
rho +
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2014-9-17 07:01:32
Enthuse 发表于 2014-9-15 23:53
Short Put usually has:

delta +
太谢谢了!能不能解释一下思路,怎么推出来得啊
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