面板数据，变量有的平稳有的不平稳怎么回归

59519

收藏 2014-09-16

各位大神，我现在想做出口影响因素的研究，是出口各国的面板数据，出口额取对数再差分是平稳的，解释变量选的比较多，准备建立模型之后不显著的再删除，具体情况如下图，请教一下，这些变量都是取了对数的，但是有的直接平稳，有的一届差分才平稳，往后的协整检验和回归模型怎么建立啊？谢谢各位了！

附件列表

qiuzhu.jpg

原图尺寸 134.58 KB

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

ermutuxia

2014-9-16 13:03:16

理论上讲，如果有的变量不平稳应该是变成平稳变量然后进行回归，或者进行协整检验

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

yuewuxiren

2014-9-18 21:09:20

ermutuxia 发表于 2014-9-16 13:03
理论上讲，如果有的变量不平稳应该是变成平稳变量然后进行回归，或者进行协整检验

谢谢您回答，但是如果差分行回归，有几个问题。1.差分后的数据是先取对数后差分，那回归出来的系数是不是没有经济意义了？2.查分后会损失一个数据，但是有的回归变量查分，有的不查分，怎么对应啊，算作哪一年的呢？
另外，如果进行协整检验，我是把平稳的变量一起检验一次，有协整关系，把一阶单整的协整检验一次有协整关系。这样可以吗？最后回归模型还是都用取对数的数据做，但是这样找不到什么理论依据。。。
谢谢了~

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

ermutuxia

2014-9-19 08:06:25

对数差分类似于增长率，变量的经济学含义发生改变

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

yuewuxiren

2014-9-19 15:52:47

ermutuxia 发表于 2014-9-19 08:06
对数差分类似于增长率，变量的经济学含义发生改变

因为论文后面肯定要对模型进行解释，对系数进行分析，可是这样的增长率如何准确描述呢？
差分后会损失一个数据，但是有的回归变量差分，有的不差分，怎么对应啊，算作哪一年的呢？怎么建立模型？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

yuewuxiren

2014-9-20 21:01:08

yuewuxiren 发表于 2014-9-19 15:52
因为论文后面肯定要对模型进行解释，对系数进行分析，可是这样的增长率如何准确描述呢？
差分后会损失一 ...

有没有人会啊~

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…

yuewuxiren

2014-9-22 11:01:51

{:3_60:}

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

胖胖小龟宝

2014-9-22 11:15:43

yuewuxiren 发表于 2014-9-18 21:09
谢谢您回答，但是如果差分行回归，有几个问题。1.差分后的数据是先取对数后差分，那回归出来的系数是不是 ...

面板数据要所有变量都平稳且协整是有点难度的，如果存在不平稳的数据，协整过了也能用，我觉得既然是做回归，协整的意义要略大于平稳。不管是差分还是取对数，做这些处理的目的都是为了检验平稳和协整，通常这么处理后做一些时间序列方面的模型比较好解释，做回归，解释起来就……

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

yuewuxiren

2014-9-27 11:24:28

胖胖小龟宝发表于 2014-9-22 11:15
面板数据要所有变量都平稳且协整是有点难度的，如果存在不平稳的数据，协整过了也能用，我觉得既然是做回 ...

请问一下，现在这种情况，有的平稳有的不平稳，如何协整检验？所有变量一起检验？好像不太合理，而且变量太多了，数据不够，怎么办呢？谢谢！

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

rucnyf

2014-9-28 21:00:18

我也遇到同样的问题，不过我需要进行东中西部的比较，是需要对三个地区的省份分别进行单位根检验和协整检验吗？而且也遇到楼主说的问题，有些解释变量不存在单位根，而有些则需要完成一阶差分后才能不存在单位根。求高手指点，求破。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

rucnyf

2014-9-28 21:02:34

楼主同学，你解决了问题了么？求指导。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

yuewuxiren

2014-9-29 18:21:25

rucnyf 发表于 2014-9-28 21:00
我也遇到同样的问题，不过我需要进行东中西部的比较，是需要对三个地区的省份分别进行单位根检验和协整检验 ...

握爪~找到办法通知我一声，纠结死了。。。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

rucnyf

2014-9-29 21:31:09

yuewuxiren 发表于 2014-9-29 18:21
握爪~找到办法通知我一声，纠结死了。。。

楼主同学，我在查阅人大经济论坛时，看到有人提到，需要考虑面板数据的规模，即T和N的数值。我引用一下一个本论坛同学的话“数据属于大N小T，这类数据通常无需考虑单位根和协整的问题”。如果你是进行十分严谨的论文，那就需要必须考虑单位根和协整检验了。但是至少我没专门读过这方面的材料的人越试到后面就越是不懂了（用eveiws确实要省事，但是我也是临时才接触这个的，所以没完全整明白，主要是自己原理没花时间去搞懂），因为一旦涉及到存在单位根，而且还存在多个自变量是不同阶单整的情况，做协整还挺复杂的。在查阅已经发表的用面板数据的进行研究的核心期刊论文时，也有人直接进行豪斯曼检验，确定模型选择后，直接进行回归的。