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2014-09-19
         请教给位大神, R软件中的ccgarch程序包中的eccc.estimation()函数估计常相关系数的GARCH模型时,估计收益率的波动率,是直接对收益率进行估计,还是对收益率拟合一个均值方程,然后对均值方程的残差拟合二元GARCH模型,求解答!
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2014-9-21 09:50:05
第二个 建议先看着方面的资料,把理论先弄懂了
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2014-12-29 18:03:38
这个函数的具体函数长成这样——

eccc.estimation(a, A, B, R, dvar, model, method="BFGS")
  
a:initial values for constants (N \times 1)
A:initial values for an ARCH parameter matrix (N \times N)
B:initial values for a GARCH parameter matrix (N \times N)
R:initial values a constant conditional correlation matrix (N \times N)
dvar:a matrix of data used for (E)CCC-GARCH estimation (T \times N)
model:a character string describing the model. "diagonal" for the diagonal model and "extended" for the extended (full ARCH and GARCH parameter matrices) model
method        a character string specifying the optimisation method in optim. There are three choices, namely,Nelder-Mead, BFGS (default) and CG.
  
更详细的内容可以参考:http://www.r-project.org/confere ... slides/Nakatani.pdf


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