关于你的问题我的建议是：首先，你得根据AIC或SBC准则来选择你的滞后项

其次，就是你的CPI（－1）与RATE（－1）都不能通过检验的原因可能就是你的误差修正里可能本身就不包含其中的一项或者两项，意思就是说短期内对应变量没有影响，并不是误差修正模型里必须包含解释变量的滞后一阶的！

根据你给的信息，我只能给你这么的解释了，如有问题，可以再交流！

请问你觉得CPI应该以固定年份为基期还是以上年为基期进行研究比较好呢。

我做的回归中以上年为基期其R^2比较大，但我觉得应该以固定年份为基期更为论证力度，敬请指教。