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关于羊群效应测度横截面绝对偏离度即CSAD的请教
╂ナCICIナ╂
4978 2
2014-09-29
麻烦请问各位坛友，CSAD表达式如下图所示中，　　　N表示市场组合中的的股票数量，Rmt横截面绝对偏离度 表示市场组合在t时间的平均收益率，请问这个收益率到底是市场中所有个股的平均收益率还是市场所有股票的加权综合指数收益率？~~急求~~拜谢
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羊群效应CSAD

羊群效应CSAD

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nobbey
2019-6-6 22:40:41
市场组合嘛 当然是加权收益率了 楼主可以去看CAPM在计算投资组合β值时候的方法 就能理解了
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nobbey
2019-6-6 22:40:43
市场组合嘛 当然是加权收益率了 楼主可以去看CAPM在计算投资组合β值时候的方法 就能理解了
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