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2008-06-03

按照Granger的原理:Granger(1998)指出,如果变量之间是协整的,那么至少存在一个方向上的Granger因果关系;在非协整的情况下,任何Granger原因的推断都是无效的。

而我在检验变量协整(且为一阶单整)的前提下,做Granger因果检验得到如下结果:

                             Null Hypothesis:                Obs             F-Statistic           Probability


  LNSHZZ does not Granger Cause LNM1          98            0.62770              0.53606

  LNM1 does not Granger Cause LNSHZZ                          1.10847               0.33439


这两者不是矛盾吗?怎么解释???


本文来自: 人大经济论坛(http://www.pinggu.org) 详细出处参考:https://bbs.pinggu.org/b70i322595p2.html

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2008-6-3 23:05:00

不矛盾啊

你要看着候选的是几期

格兰杰检验对滞后期选择是比较敏感的

滞后期要用到赤池准则的参数AIC的值来确定

AIC值越小滞后期越好

并且在格兰杰检验的时候要注意序列子相关问题的产生

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2008-6-4 10:55:00
我也似懂非懂
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2008-6-4 14:31:00
我也遇到过这种情况,二变量都是一阶单整的、并且有协整关系,但是二者在任何滞后期上都不能使格兰杰因果检验通过,不知道是怎么回事呢?
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2008-6-16 18:49:00
从后面P值来看,都拒绝原假设啊????
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2008-6-17 12:38:00

P值越大越接受原假设,不是拒绝的。

试着改变一下滞后期吧

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