whr1994 发表于 2020-8-8 08:50 
但是我看大部分论文里都对工具变量是否有效作了检验以及说明，这个可以省去吗
豪斯曼检验并非检验工具变量是否有效，而是
在工具变量有效的前提下，检验你怀疑内生的变量是否有内生性。通俗点说，这个检验大致的原理是，在工具变量回归系数具有一致性时，检验普通多元线性回归结果是否具有一致性。换言之，把普通多元线性回归结果和工具变量回归结果进行对比，如果两者大致相同（不拒绝原假设），那说明原本怀疑内生的变量内生性并不严重（或者说，并没有严重到明显影响系数的地步），也就是说，你用普通线性回归结果或工具变量回归结果都可以；如果二者差异较大（拒绝原假设），说明变量的内生性的确严重影响了系数的一致性，因此只能采用工具变量回归结果。但是，这个检验的前提是：
工具变量有效（即满足相关性和外生性）。如果工具变量的两个条件不满足，这个检验也就无效。但是当工具变量的两个条件都满足的时候，诚如前面所言，选用工具变量回归结果肯定不会错，没有必要再去权衡到底是选择工具变量回归结果还是选择多元线性回归结果。因此，判断工具变量的相关性和外生性更重要，而豪斯曼检验往往是不需要的。
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