全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
18809 6
2014-10-01
最近一周开始学习中位数回归,看了一个教材的一章,不好意思书名忘了,作者是A Colin Cameron Pravin K. Trivedi.然后百度下载了一个讲解的ppt。还有stata自带的讲解文件和例子有几个想不明白的问题,求解。
1,sqreg Y X1 X2,quantile (.25 .5 .75) reps(100)
   这个式子里面的小数。25 .5 .75 是代表了什么范围??。25是<.25的范围吗  .5是 .25<...<.5 的范围吗,还是就一点的值?
    reps括号里面我看有的是100有的是400,代表什么意思?

2, 这个分位回归与把X1 X2排序,按照top25 middle25——50 bottom25排序以后分组OLS回归有什么区别?

3,有中文教材或者课件推荐吗?

总之现在还是没有理解这个回归的意思。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2014-10-1 15:15:53
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2014-10-2 08:22:20
直接用分位数quantile regression得了。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2014-10-2 09:06:31
你好,我分别来回答你的问题哦

1,sqreg Y X1 X2,quantile (.25 .5 .75) reps(100)
   这个式子里面的小数。25 .5 .75 是代表了什么范围??。25是<.25的范围吗  .5是 .25<...<.5 的范围吗,还是就一点的值?
    reps括号里面我看有的是100有的是400,代表什么意思?

括号里的小数是同时计算0.25,0.5与0.75分位数回归,不是范围 就是那一点的值。
reps括号里的数字表示自助法重复次数,bootstrap。

2, 这个分位回归与把X1 X2排序,按照top25 middle25——50 bottom25排序以后分组OLS回归有什么区别?

你的这个疑惑正是分位数回归的意义所在。OLS只是均值回归,而分位数回归可以反映整个分布条件的全貌。

3,有中文教材或者课件推荐吗?
中文教材推荐 陈强老师的《高级计量经济学及Stata应用》第一版中的第23章 分位数回归。

望采纳。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2014-10-2 10:03:21
quantiles(#[#[# ...]])   estimate # quantiles; default is quantiles(.5)
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2014-10-2 17:38:54
SpencerMeng 发表于 2014-10-2 09:06
你好,我分别来回答你的问题哦

1,sqreg Y X1 X2,quantile (.25 .5 .75) reps(100)
才来论坛哈,做完又看了点用分位数回归的论文。有了新的理解。

1. 括号里的范围。.25指的是从低开始排序,0%~25%的范围 .5指的是0%~50%的范围。 .75指的是0~75%的范围。好像跟您讲的不一样。我看的是《分位数回归技术综述》统计与信息论坛 2008年3月p90. 分位数概念这块儿写的‘如果一个学生在一次体检中, 他的身高超过τ
比例的参加这次体检的学生,而低于1 - τ比例的参
加这次体检的学生,那么,我们就说他的身高排在全
体参加体检的学生的第τ分位’
100,400那个按您说的是算法哈,那我是不会了。100的时候算的就要等10秒啦,400估计得一分钟了

2 这个问题我没说明白。但我现在的理解是中位数回归 和OLS的算法不同,很复杂。但是他说明的含义还得继续看论文看别的作者是怎么分析结果的。

3,很感谢您的介绍。英文我看得很晕,不能理解,就是看个大概意思。中文教材很期待。寒假买个新版哈
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群