Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
变量        系数        标准差     T统计量   P值 

一般在5%显著水平下，选择 ABS(T统计量)>2的  P<0.05的  变量才能留下

R-squared              判决系数    表示变量可以解释被解释变量多少的因素  都是小于1的  越大越好
Adjusted R-squared           剔除变量个数的解释变量对被解释变量的贡献
S.E. of regression               回归的标准差
Sum squared resid                残差平方和
Log likelihood                   似然值
Durbin-Watson stat           DW统计量 一般在2附近表明模型好

Akaike info criterion    Schwarz criterion    两个也是判决系数在确定滞后项的时候用 越小越好

F-statistic                   做联合检验的f值  
Prob(F-statistic)          越小越好

多谢各位 ，Log likelihood 似然值是衡量模型哪方面的指标呢？怎么才算比较好的？另外还有个问题 我在做ADF检验两个序列是否协整时选择滞后阶数不同的方法得到的结果不一样，请问怎么选择滞后项确定的方法呢？