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论坛 经济学人 二区 学术道德监督
17809 17
2014-10-04
哪位朋友有已实现波动率计算matlab程序,让我分享一下。我的邮箱是wdw138@163.com.万分感谢!
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2014-10-4 12:09:30
不明白你的意思?是构建garch模型还是SV模型????
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2014-10-4 14:27:17
都不是!其实是用来构建HAR-RV模型。首先要计算日已实现波动率(RV),然后才能计算周已实现波动率,最后计算月已实现波动率。谢谢!
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2014-10-4 14:54:39
也是醉了,理论没学会学好
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2014-10-4 14:57:47
的确是,要掌握好理论和技术,要下苦功夫。本人,由于研究的需要正在学呢。
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2014-10-5 10:13:35
看你是用5分钟报酬 10分钟报酬 或15分钟报酬
再去计算 每天的这报酬率区间的标标差
如果会算每年的日报酬标准差
其实算日内的逻辑一样
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