新凯恩斯状态空间模型的Eviews语句（主要是关于预期的表示） - 经管之家

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新凯恩斯状态空间模型的Eviews语句（主要是关于预期的表示）

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收藏 2014-10-07

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最近在学习状态空间模型，和新凯恩斯宏观经济模型，总是遇到类似上图的式子，其中有一项是基于t期对t+1期通货膨胀率的预期，一直没弄明白在eviews中是怎么表示这项的，希望做过类似的同学指点一下上式在eviews中的语句书写。指出怎么写、或者一般处理方法，或者给出有可行性的参考资料都可以O(∩_∩)O
p.s.式子来自论文 http://www.doc88.com/p-8088020719226.html 中的3章3.1~希望回答者不嫌弃我一些后续追问~论文中真心很着急OTZ

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首先把把PI的t+1期视为当期，其次把eta移到等式左边，具体命令为：ls PI(-1)-eta(-1) c E(-1)*PI PI(-2) y(-1)

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2014-10-7 12:37:23

首先把把PI的t+1期视为当期，其次把eta移到等式左边，具体命令为：ls PI(-1)-eta(-1) c E(-1)*PI PI(-2) y(-1)

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2014-10-7 14:53:17

在eviews中可以用(-1)表示滞后一期，用(-2)表示滞后2期，比如变量为x，滞后1期为x(-1)，滞后2期为x(-2)，当期用x表示，希望对你有所帮助。

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2014-10-7 15:34:21

breezelhc 发表于 2014-10-7 14:59
首先把把PI的t+1期视为当期，其次把eta移到等式左边，具体命令为：ls PI(-1)-eta(-1) c E(-1)*PI PI(-2) y( ...

感谢回答！OTZ 但是 E(-1)*PI 这样一项在估计上面式子的系数αf、αb、αy时应该带入哪期的值呢？直接带入t期的值可以吗？

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2014-10-7 15:37:20

bimomo14 发表于 2014-10-7 15:34
感谢回答！OTZ 但是 E(-1)*PI 这样一项在估计上面式子的系数αf、αb、αy时应该带入哪期的值呢？直接带入 ...

αf、αb、αy就是待估计的系数，具体数值在Eviews运行出来的结果里面

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2014-10-7 16:01:22

breezelhc 发表于 2014-10-7 15:37
αf、αb、αy就是待估计的系数，具体数值在Eviews运行出来的结果里面

嗯我表述的不清楚对不起OTZ 我的意思是在估计时，E(-1)*PI这一项是可观则变量吧？那么它应该带入什么值呢？（即是用PI(-1)、E(-1)*PI、PI(-2)、y(-1)来估计αf、αb、αy，但问题是E(-1)*PI这一项不知应该带入什么值？）

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2014-10-7 16:20:04

bimomo14 发表于 2014-10-7 16:01
嗯我表述的不清楚对不起OTZ 我的意思是在估计时，E(-1)*PI这一项是可观则变量吧？那么它应该带入什么值 ...

比如，这是瑞士9月份的CPI，一般来讲需要自己去网上淘，你可以去jin10看看http://www.jin10.com/

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2014-10-7 16:51:08

breezelhc 发表于 2014-10-7 16:20
比如，这是瑞士9月份的CPI，一般来讲需要自己去网上淘，你可以去jin10看看http://www.jin10.com/

不是我有数据比如我有2000至2010的PI值和y值在某一期中应有PI(-2) ，PI（-1），y（-1），E（-1）＊PI值才能开始估计，先取其中一期为例，现有PI（2000）值，PI（2001）值，y（2001）值，那么E（-1）＊PI值应该怎么办呢？用哪年的PI值呢？

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2014-10-7 17:00:27

bimomo14 发表于 2014-10-7 16:51
不是我有数据比如我有2000至2010的PI值和y值在某一期中应有PI(-2) ，PI（-1），y（-1），E（-1）＊PI ...

E(2001)*PI(2002)

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2014-10-8 13:12:59

这是ARMA(2，1)模型，具体系数数值在Eviews运行出来的结果里面

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